مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوشته اقای جان هل یکی از بهترین کتاب هایی می باشد که در زمینه مدیریت ریسک نوشته شده و یک کتاب کامل محسوب می شود. شما با خواندن این کتاب قدرت مدیریت ریسک را به دست می اورید و می توانید از ریسک های بی جا و خطر افرین اجتناب کنید.  لیست مطالب این کتاب:

فصل اول مفاهیم و مقدمات

1-1 قرارداد های آتی 1-2 تاریخچه بازار های آتی 1-3 بازار فرابورس ( OTC ) 1-4 پیمان های آتی 1-5 قرارداد های اختیار معامله 1-6 تاریخچه بازار های اختیار  معامله 1-7 انواع معامله گران 1-8 پوشش دهندگان ریسک 1-9 سفته بازان 1-10 آربیتراژگران 1-11 خلاصه فصل سوال

فصل دوم سازو کار بازار قرارداد های آتی و پیمان های آتی

2-1 بستن موضع معاملاتی در قرارداد های آتی 2-2 مشخصات قرارداد آتی 2-3 همگرایی قیمت آتی با قیمت نقدی 2-4 نقش یا کارکرد حساب ودیعه 2-5 نحوه گزارش قیمت ها 2-6 کینز و هیکس 2-7 تحویل 2-8 انواع معامله گران 2-9 مقررات 2-10 حسابداری و مالیات 2-11 پیمان های آتی 2-12 نحوه گزارش قیمت ارز های خارجی 2-13 خلاصه فصل سوال

فصل سوم تعیین قیمت قرارداد آتی وپیمان آتی

3-1 دارایی های سرمایه ای در مقابل دارایی های مصرفی 3-2 فروش استقراضی 3-3 اندازه گیری نرخ های بهره 3-4 مفروضات و علائم 3-5 قیمت پیمان آتی برای یک دارایی سرمایه ای بدون درامد 3-6 قیمت پیمان آتی برای دارایی سرمایه ای درامد نقدی معین 3-7 قیمت پیمان آتی برای دارایی سرمایه ای بازده سود معین 3-8 ارزش گذاری پیمان های آتی 3-9 آیا قیمت پیمان آتی و قرارداد های آتی یکسان هستند؟ 3-10 قرارداد آتی شاخص سهام 3-11 پیمان های آتی و قرارداد ها آتی در مورد ارزها 3-12 قرارداد آتی کالا 3-13 هزینه حمل کالا 3-14 اختیارات در مورد تحویل 3-15 قیمت قرارداد های آتی و قیمت نقدی مورد انتظار 3-16 خلاصه سوال پیوست

فصل چهارم : راهبرد های پوشش ریسک با استفاده از قرارداد های آتی

4-1 مفاهیم اصلی 4-2 نکاتی در مورد مزایا و معایب پوشش ریسک 4-3 ریسک مبنا 4-4 نسبت پوشش ریسک حداقل واریانس 4-5 قرارداد آتی شاخص سهام 4-6 به جلو غلتاندن پوشش ریسک 4-7 خلاصه سوال

فصل پنجم : بازار های نرخ بهره

5-1 انواع نرخ ها 5-2 نرخ های صفر 5-3 قیمت گذاری اوراق قرضه ( محاسبه قیمت اوراق قرضه ) 5-4 چگونگی تعیین نرخ های اوراق خزانه با کوپن صفر 5-5 نرح های آتی 5-6 پیمان آتی نرخ بهره ( FRA ) 5-7 تئوری های ساختار زمانی نرخ بهره 5-8 میثاق روز شمار کاری 5-9 نحوه گزارش گری 5-10 معاملات آتی اوراق قرضه خزانه 5-11 قرارداد آتی دلار اروپایی 5-12 دیرش . . .