مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم-سوئیچینگ و مشتقات نفت
در این مقاله در نطر داریم بازار های سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از بژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکند.برای این منظور ابتدا با تستفاده از خواص فرایند مارکوف ومفهوم رژیم های اقتصادی رفتار […]
در این مقاله در نطر داریم بازار های سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از بژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکند.برای این منظور ابتدا با تستفاده از خواص فرایند مارکوف ومفهوم رژیم های اقتصادی رفتار قیمت دارایی (سهام) را با رژیم -سوییچینگ دینامیکی مدل سازی میکنیم...
سپس با بستن یک اختیار امریکایی روی این دارایی یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می اوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه ، یک مدل مدل پویا با بازده تغییر پذیری تصادفی برای دارایی پایه نفت به دست می اوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به ان آتی نفت را قیمت گذاری می کند. همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه نفت مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از ان جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازار های مالی بوده و به نظر به اینکه این مدل ها تا کنون در ایران به کار گرفته نشده اند. لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته عددی و نرم افزار Matlab بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازار های جهانی است ، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازار ها بر قیمت گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهاد های مسئول در این زمینه شود.
1- مقدمه
برای پژوهشگران و تحلیل گران مالی اقتصادی حسابرسان و مدیران ریسک در سازمان های پولی و مالی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است.برچسبها :
مقالات مرتبط
مقررات مديريت نهادهاي بازارسرمايه
این کتاب برای دوره ی آمادگی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه میباشد که شامل: قانون تجارت الکترونیک. باب های قانون تجارت. قانون مالیات بر ارزش افزوده .فصل اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجارتی و… است.
ارزشيابي سهام
از آنجایی که فرایند ارزشیابی از مجموع تجارب و تحقیق های بازار های مالی و ایجاد مدل های ریاضی یا تجربی توسعه یافته است بنابر این تلقی این رشته به عنوان هنر منطقی نیست بیش بینی درست و رقابت خلاقانه برای درک مفاهیم ارزش اهمیت زیادی دارد و هدف کتاب این است که این نگرش […]
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
Complex Chaos EA اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Complex Chaos EA Complex Chaos EA یک سیستم خودکار است که از یک جفت میانگین متحرک نمایی برای تشخیص جهت بازار استفاده می کند و معاملات را در حالت شمع باز باز می کند. معرفی اکسپرت کاربردی Complex Chaos EA اگر بازار بر خلاف یک معامله حرکت کند، در یک […]
Terraforming 1 اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Terraforming اولین نسخه من از اکسپرت کاربردی Terraforming 1 . EA از آربیتراژ آماری برای کسب سود از جفت ارز USD EUR و GBP استفاده می کند. معرفی اکسپرت Terraforming 1 موقعیت ها زمانی باز می شوند که یک فرصت آربیتراژ شناسایی شود. پوزیشن ها پس از 3 ساعت یا […]
-
فایل های که پسوند آنها rar یا zip یا 7z هست را چگونه باز کنم؟
توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای اجرا و یا نصب اقدام کنید. دانلود WINRAR
فایل های با فرمت mq4 و mq5 را چگونه اجرا کنم ؟جهت اجرای این نوع فایل ها برای نسخه mq4 باید متاتریدر 4 را روی سیستم خود و برای نسخه mq5 متاتریدر 5 را روی سیستم عامل خود نصب داشته باشید . جهت راهنمایی کلیک کنید
-
رمز تمامی فایل ها :
- عنوان مقاله : مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم-سوئیچینگ...
- زبان مقاله : فارسی
- تعداد صفحات : 20
- نوع فایل : PDF
- حجم فایل : 506کیلوبایت