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Il s’agit, pour une bonne part, de rappeler diverses facettes et interprétations du krach universel d’octobre 87 en plus de résumer plusieurs écrits importants à son sujet. Il s’agit ensuite de comparer, sur une base exploratoire, les réactions parallèles de trois Bourses aux bonnes nouvelles en cette période de choc majeur. L’idée est de vérifier […]
KRACH, BONNES NOUVELLES ET RÉACTIONS À BRUXELLES, TORONTO ET NEW YORK
Il s’agit, pour une bonne part, de rappeler diverses facettes et interprétations du krach universel d’octobre 87 en plus de résumer plusieurs écrits importants à son sujet. Il s’agit ensuite de comparer, sur une base exploratoire, les réactions parallèles de trois Bourses aux bonnes nouvelles en cette période de choc majeur. L’idée est de vérifier si la réaction diffère non seulement d’une Bourse à l’autre -de Bruxelles à Toronto à New York - mais également par rapport à la réaction boursière attendue en période hors krach. Celle-ci est bien connue (Fama, 1991; Jacquillat et Solnik, 1997; Broquet et al., 1997). La réaction normale serait efficiente. Et là où diverses anomalies semblent exister le doute prévaut: souvent ellesse présentent différemment au fil du temps, ou encore, la méthodologie utiliséemanquerait de rigueur
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