logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

حافظه بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران

حافظه بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران
حافظه بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران

    یاد بازار اقتصاددانان با اعتنا به پژوهش ها صورت گرفته توسط محققانی زیرا مندلبرت و نس ( 1968 ) , گرنجر و جویوکس ( 1980 ) و هوسکینگ ( 1981 ) و دیگر افراد , با مراحل خاطر بلند مت و گونه های ARFIMA آشنا شدند . یکی‌از از طریق های مشخص و […]

    یاد بازار اقتصاددانان با اعتنا به پژوهش ها صورت گرفته توسط محققانی زیرا مندلبرت و نس ( 1968 ) , گرنجر و جویوکس ( 1980 ) و هوسکینگ ( 1981 ) و دیگر افراد , با مراحل خاطر بلند مت و گونه های ARFIMA آشنا شدند . یکی‌از از طریق های مشخص و معلوم کردن فرایند یاد بازار , تقریب پارامترهای نیز انباشتگی کسری برای تمام ارزش های سهام در هر کشوری است . به دلیل مسأله تصریح نوع های گوناگون و فراوان بودن تعداد شرکتهای , این روش در کار قابلیت پذیر نمی‌باشد . خاطر شاخص های بازارهای سهام , به میزان حداکثر سکو انباشتگی خاطر سهم های کمپانی دهنده شاخص , انباشته است . در‌این‌حالت‌ , وقتی که مرتبه انباشتگی اکثریت ارزش سهام با یکدیگر هم اندازه باشد , میانگین یاد بها سهام شرکتهای , یاد بازار خواهد بود .           تکنیک های تقریب خاطر خصوصی وقتی سنجش آماری نخستین از خاطر بلند بازه به واسطه عمل هرست ( 1951 ) آماره دامنه تجدید مقیاس شده یا این که R/S می‌باشد که قابلیت محاسبه پارامتر خودهمانندی ساخت می نماید که شدت تعلق طولانی مقطع در یک‌سری هنگامی را می سنجد . چک های سنتی محرمانه های وقتی بر روش هایی اتکاء دارا هستند که در برگیرنده قلمرو زمان یا این که فرکانس می‌باشند . درمقابل , تبدیلات موجک قابلیت و امکان ادغام داده ها زمان و فرکانس , هر دو را در ارزیابی میدهد . کاربردهای نظارت موجک با‌گاز وارد نواحی ریاضی ها , فیزیک کوآنتوم و مشابه سازی فرایندها شده‌است . این تکنیک جدیدا به حوزه اقتصاد محاسباتی و اقتصادسنجی هم گسترش پیدا نموده است . توابع موجک , تیم ای از توابع متعامد بهنجار می باشند که میتوانند یک تابع گستته را خوبتر از محرمانه های فوریه تخمین بزنند . از این توابع در آنالیز خصوصی های وقتی نامانا به کارگیری می شود و توزیعی از توان را در دو سپس زمان و فرکانس می‌دهد ( به به جای این که نظیر بررسی طیفی تنها در یک آن گاه فرکانس باشد ) . این توابع خودشان تقریبا تعجب آور و ویژه میباشند و ذاتاً مفهوم دار نمی باشند . بررسی یاد بلند بازه بورس ورقه ها بهادار تهران تقریب خاطر بلند بازه زمانی بورس درین بخش , برای امتحان یاد بازار از راندمان پنج شاخص بورس به کارگیری نموده ایم . بعد از تقسیم محرمانه هنگامی راندمان شاخص ها به پایین زمان های متفاوت , یاد هر ذیل عصر با روش های گوناگون ( ML , موجک بر طبق OLS , GPH Schuster , NLS , Whittle , نمای Hurst و Lo ) محاسبه شده‌است . داده های تاریخی شاخص ها برای طولانی ترین عصر ای که اطلاعات در اختیار بودند , مورد محاسبه قرار گرفته است . تقریب خاطر زمان های جزئی برای راندمان هر شاخص , خصوصی تاریخی خاطر را به ما میدهد . روش های Whittle و Wavelet نسبت به روش های دیگر پارامتر یاد را با جزییات بیشتر برآورده می نمایند , چون این دو روش ذهنی در زمینه‌ی دامنه مقبول برای پارامتر D نداشته و نسبت بوجود عبارت های ( p , q ) ARMA در محرمانه وقتی حیاتی نیستند . نتیجه ها دو روش Whittle و Wavelet با یکدیگر سازش بالایی دارا‌هستند و نتیجه ها فراوان در حدود یکدیگر تولید می نمایند . روش های GPH , Hurst و Lo در صورت وجود عبارت های ( p , q ) ARMA در خصوصی وقتی حاصل تورش داری ایجاد می نمایند . علاوه بر این , روش های Hurst و Lo اعم از روش های ناپارامتریک بوده و برخلاف گونه های ARFIMA گنجایش دسته سازی خلق انباشتگی کسری را نیز در کوتاه مقطع و نیز در بلند مقطع دارا نیستند و به همین علت اعتنا تقریب های پارامتریک و نصفه پارامتریک با استعمال از دسته های ARFIMA را ندارند , بدین ترتیب اندازه عددی بدست آمده از این روش ها چندان قابل اتکا نبوده و تنها از جهت بررسی مراحل پارامتر d مورد دقت قرار گرفته است .