سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بایگانی‌ها Identification - مرجع آموزش بازار بورس و فارکس

Kalman Filter For Arbitrage Identification In High Frequency Data

We present a methodology for modelling real world high frequency financial data.The methodology copes with the erratic arrival of data and is robust to additive outliers in the data set. Arbitrage pricing relationships are formulated into a linear state space representation.

تاریخ : ژوئن 26th, 2012