مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم-سوئیچینگ و مشتقات نفت
در این مقاله در نطر داریم بازار های سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از بژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکند.برای این منظور ابتدا با تستفاده از خواص فرایند مارکوف ومفهوم رژیم های اقتصادی رفتار […]
در این مقاله در نطر داریم بازار های سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از بژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکند.برای این منظور ابتدا با تستفاده از خواص فرایند مارکوف ومفهوم رژیم های اقتصادی رفتار قیمت دارایی (سهام) را با رژیم -سوییچینگ دینامیکی مدل سازی میکنیم...
سپس با بستن یک اختیار امریکایی روی این دارایی یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می اوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه ، یک مدل مدل پویا با بازده تغییر پذیری تصادفی برای دارایی پایه نفت به دست می اوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به ان آتی نفت را قیمت گذاری می کند. همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه نفت مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از ان جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازار های مالی بوده و به نظر به اینکه این مدل ها تا کنون در ایران به کار گرفته نشده اند. لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته عددی و نرم افزار Matlab بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازار های جهانی است ، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازار ها بر قیمت گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهاد های مسئول در این زمینه شود.
1- مقدمه
برای پژوهشگران و تحلیل گران مالی اقتصادی حسابرسان و مدیران ریسک در سازمان های پولی و مالی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است.برچسبها :
مقالات مرتبط
مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از معاملات دیفرانسیل تصادفی
در این تحقیق تقییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله ی بیش بینی مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز مدل سازی دینامیک فرایند مولد […]
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
The Waiter MT5 Free اکسپرت
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی The Waiter MT5 Free اکسپرت کاربردی The Waiter Free MT5 این یک سیستم خودکار و محبوب است که همیشه برای گرفتن حرکات بزرگ بازار آماده است مناسب برای معامله گران گرامی. معرفی اکسپرت کاربردی The Waiter Free MT5 چگونه کار می کند؟ تنظیم حالت (توقف یا محدود کردن) فاصله سفارشات […]
MAs Trick اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی MAs Trick MAs Trick مشاور متخصص استراتژی شمعی میانگین متحرک سه گانه یک ابزار معاملاتی خودکار پیچیده است که برای بازار فارکس طراحی شده است. معرفی اکسپرت کاربردی MAs Trick این EA از یک رویکرد پویا استفاده میکند و بینشهای سه میانگین متحرک با طولهای مختلف را با شکلهای کندل […]
-
فایل های که پسوند آنها rar یا zip یا 7z هست را چگونه باز کنم؟
توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای اجرا و یا نصب اقدام کنید. دانلود WINRAR
فایل های با فرمت mq4 و mq5 را چگونه اجرا کنم ؟جهت اجرای این نوع فایل ها برای نسخه mq4 باید متاتریدر 4 را روی سیستم خود و برای نسخه mq5 متاتریدر 5 را روی سیستم عامل خود نصب داشته باشید . جهت راهنمایی کلیک کنید
-
رمز تمامی فایل ها :
- عنوان مقاله : مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم-سوئیچینگ...
- زبان مقاله : فارسی
- تعداد صفحات : 20
- نوع فایل : PDF
- حجم فایل : 506کیلوبایت