کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران این بژوهش به دنبال استفاه از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است. چکیده این پژوهش به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک […]
چکیده
این پژوهش به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است. در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده های 15 روزه 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386 به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و درصد اطمینان مورد قبول او سبد های بهینه مختلفی تشکیل شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز ممکن است مرز کار را محدود کرده انرا به یک نقطه تبدیل کند یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله در مقایسه با پژوهش های مشابه دیگر استفاده از اعتبار سنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است.1- مقدمه
سبد سرمایه گذاری به مجموعه دارایی های سرمایه گذاری شده توسط یک سرمایه گذار اطلاق می شود. از نطر فنی یک سبد سرمایه گذاری مجموعه کاملی از دارایی های واقعی و مالی را در بر می گیرد. دارایی های مالی شامل انواع اوراق بهاداری مانند اوراق مشارکت سهام عادی سهام ممتاز و مشتقات مالی است. مدیریت سبد سهام مطالعه همه ابعاد سبد سهام را در بر می گیرد که شامل ترکیب سهام موجود در سبد وزن هر سهم در سد و بهترین زمان برای تغییرات ترکیب سبد است. مدیریت سبد سهام بحش مهمی از مفهوم مدیریت سرمایه گذاری و کانون توجه ان را تشکیل می دهد.برچسب‌ها :
مقالات مرتبط
ترجمه کتاب داینامیک تریدینگ DYNAMIC TRADING
ترجمه کتاب داینامیک تریدینگ اثر رابرت ماینر
بازارها و نهادهای مالی
بازارها و نهادهای مالی بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت‌ها، دولت‌ها و سایر اشخاص تسهیل می‌نمایند. نهادهای مالی نقش مهمی را در بازارهای مالی به عهده دارند. این نهادها به عنوان واسطه‌های مالی مسیر جریان وجوه را تعیین می‌کنند. کتاب بازارها ونهادهای مالی نقش بازارها و مؤسسات مالی […]
راهنمای سامانه معاملات برخط کارگزاری بانک ملت
جزوهايي كه تقديم حضورتان ميگردد به آموزش كاربردي استفاده از نرمافزار سامانه معاملات برخط كارگزاري بانك ملت (قالب اطلس) پرداخته است. اين نرم افزار در 2 قالب “پيش فرض” و “اطلس” ارائه شده و در نرم افزار از منوي < آنلاين من> زير منوي <اطلاعات كاربر> قابل تغيير است. از آنجا كه مسئوليت انجام معاملات […]
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
Complex Chaos EA اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Complex Chaos EA Complex Chaos EA یک سیستم خودکار است که از یک جفت میانگین متحرک نمایی برای تشخیص جهت بازار استفاده می کند و معاملات را در حالت شمع باز باز می کند. معرفی اکسپرت کاربردی Complex Chaos EA اگر بازار بر خلاف یک معامله حرکت کند، در یک […]
Terraforming 1 اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Terraforming اولین نسخه من از اکسپرت کاربردی Terraforming 1 . EA از آربیتراژ آماری برای کسب سود از جفت ارز USD EUR و GBP استفاده می کند. معرفی اکسپرت Terraforming 1 موقعیت ها زمانی باز می شوند که یک فرصت آربیتراژ شناسایی شود. پوزیشن ها پس از 3 ساعت یا […]
-
فایل های که پسوند آنها rar یا zip یا 7z هست را چگونه باز کنم؟
توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای اجرا و یا نصب اقدام کنید. دانلود WINRAR
فایل های با فرمت mq4 و mq5 را چگونه اجرا کنم ؟جهت اجرای این نوع فایل ها برای نسخه mq4 باید متاتریدر 4 را روی سیستم خود و برای نسخه mq5 متاتریدر 5 را روی سیستم عامل خود نصب داشته باشید . جهت راهنمایی کلیک کنید
-
رمز تمامی فایل ها :
- عنوان مقاله : کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام ...
- نویسندگان : ابراهیم عباسی / بابک تیمورپور/ منوچهر برجسته ملکی
- زبان مقاله : فارسی
- تعداد صفحات : 24
- نوع فایل : PDF
- حجم فایل : 698کیلوبایت