ریسک و بازده
زیان بالقوه قابل اندازه گیري یک سرمایه گذاري را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداري ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاري میباشد. ریسک عبارت است از هر چیزي که حال یا آینده دارایی […]
زیان بالقوه قابل اندازه گیري یک سرمایه گذاري را ریسک می نامند.
در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده،
و تعریف مالی و مقداري ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاري میباشد.
ریسک عبارت است از هر چیزي که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید میکند.
وستون بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسد:
ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از ان دارایی.
نیکلز مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و ان را از نظر مفهوم به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفا احتمال زیان را در برمی گیرد و شامل احتمال سود نمی شود ، مانند احتمال وقوع سیل.
هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در اینده مخاطره آمیز می سازد. رسیک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است.
بنابراین ریسک عبارت است از
احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده
و یا میتوان گفت
ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از ان دارایی.
وستون بریگام ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده اتی ناشی از دارایی می داند.
بنابراین با معیار پراکندگی بازده دارایی ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود.
پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و به عنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
برچسب‌ها :
مقالات مرتبط
کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی
این مقاله سعی دارد از تئوری های ریاضیاتی فازی به عنوان مبنایی برای ایجاد شاخص های کیفی که رنج غیر شفاف دارند برای رسیدن به ریسکی که از طریق ریاضیات فازی کمی شده استفاده کند.
شکاف قیمتی یا Gap
شکافها علاوه بر «آرایش‌های برگشتی» و «آرایش‌های باثبات» ، نوع دیگری از آرایش‌ها در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرند که بر اساس «شکاف» یا « گپ» – GAP – بین قیمت‌ها قرار دارند.
آخرین مقالات
FT ADX Color Candles اندیکاتور MT5
معرفی و دانلود اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles زمانی که نیاز دارید به طور همزمان به چندین مورد نگاه کنید، معامله می تواند بسیار خسته کننده باشد. اندیکاتور کاربردی FT ADX Color Candles قالب شمع ها، ساپورت ها، مقاومت ها، برنامه ها، اخبار و اندیکاتورها. هدف این ابزار […]
Complex Chaos EA اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Complex Chaos EA Complex Chaos EA یک سیستم خودکار است که از یک جفت میانگین متحرک نمایی برای تشخیص جهت بازار استفاده می کند و معاملات را در حالت شمع باز باز می کند. معرفی اکسپرت کاربردی Complex Chaos EA اگر بازار بر خلاف یک معامله حرکت کند، در یک […]
Terraforming 1 اکسپرت MT5
معرفی و دانلود اکسپرت کاربردی Terraforming اولین نسخه من از اکسپرت کاربردی Terraforming 1 . EA از آربیتراژ آماری برای کسب سود از جفت ارز USD EUR و GBP استفاده می کند. معرفی اکسپرت Terraforming 1 موقعیت ها زمانی باز می شوند که یک فرصت آربیتراژ شناسایی شود. پوزیشن ها پس از 3 ساعت یا […]
-
فایل های که پسوند آنها rar یا zip یا 7z هست را چگونه باز کنم؟
توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای اجرا و یا نصب اقدام کنید. دانلود WINRAR
فایل های با فرمت mq4 و mq5 را چگونه اجرا کنم ؟جهت اجرای این نوع فایل ها برای نسخه mq4 باید متاتریدر 4 را روی سیستم خود و برای نسخه mq5 متاتریدر 5 را روی سیستم عامل خود نصب داشته باشید . جهت راهنمایی کلیک کنید
-
رمز تمامی فایل ها :
- عنوان مقاله : ریسک و بازده
- زبان مقاله : فارسی
- تعداد صفحات : 13
- نوع فایل : PDF
- حجم فایل : 213 کیلوبایت