الگوریتم و mpt چیست؟

واژهٔ الگوریتم از نام دانشمند ایرانی، محمد بن موسی خوارزمی (الخوارزمی)، بر گرفته شده ازکتاب معروف الجبر و المقابله خوارزمی که حاوی دستورالعمل‌های مختلف برای حل مسائل محاسباتی است، از راه ترجمه به زبان اسپانیایی در اروپا شناخته شد و نام عربی او، الخوارزمی، (از طریق آوانگاری آن در زبان اسپانیایی و سپس ورود آن به دیگر زبان‌های اروپایی) مترادف شد با «دستورهای حل مسائل».
در واقع خوارزمی نخست به الخوارزمی در عربی تبدیل شده، در زبان‌های فرنگی به «الگوریزمی» بدل گشت و دست آخر شاید در نسبت دادن شد: «الگوریتم» . الگوریتم مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه محاسبه ارزش ذاتی یک سهم،در بازارهای مالی یکی از نمونه‌های الگوریتم است. بنابه تعریف،در مباحث مالی و اقتصادی... الگوریتم یعنی دستور العمل های یک کارشناس برای حل مسائل در بازارهای مالی(نظیر تعیین ارزش ذاتی یک سهم).

 خصوصیات یک الگوریتم

تمام الگوریتم‌ها باید شرایط و معیارهای زیر را دارا باشند • ورودی: یک الگوریتم باید یک یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد؛ • خروجی: الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی (نتیجه عملیات) تولید کند؛ • قطعیت: دستورات الگوریتم باید با زبانی دقیق، و بی‌ابهام بیان شوند. هر دستورالعمل نیز باید انجام‌پذیر باشد. دستوراتی نظیر «مقدار ۶ را به x اضافه کنید» یا «حاصل تقسیم پنج بر صفر را محاسبه کنید» مجاز نیستند؛ چرا که در مورد مثال اول، معلوم نیست که بالاخره چه عددی باید انتخاب شود، و در خصوص مثال دوم هم تقسیم بر صفر در ریاضیات تعریف نشده‌است. • محدودیت: الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد، به نحوی که اگر دستورات آن را دنبال کنیم، برای تمامی حالات، الگوریتم پس از طی مراحل شمارا و متناهی خاتمه یابد. به علاوه، زمان لازم برای خاتمه الگوریتم هم باید به گونه‌ای معقول، کوتاه باشد.

 نقش الگوریتم‌ها در علوم مالی

در علوم مالی، یک الگوریتم را یک روال محاسباتی خوش‌تعریف می‌دانند، که مقدار یا مجموعه‌ای از مقادیر را به عنوان ورودی (Input) دریافت کرده و پس از طی چند گام محاسباتی، ورودی را به خروجی (Output) تبدیل می‌کند. بجز این، الگوریتم را ابزاری برای حل مسائل محاسباتی نیز تعریف کرده‌اند.ساخت و طراحی الگوریتم مناسب در مرکز فعالیت‌های برنامه‌سازی رایانه ای ریاضی قرار دارد. یک برنامه رایانه‌ای ریاضی، بیان یک یا چند الگوریتم با یک زبان برنامه‌نویسی است.

 مفهوم الگوریتم

مفهوم الگوریتم را معمولاً با تشبیه به دستور آشپزی توضیح می‌دهند. مثلاً اگر بخواهیم آبگوشت درست کنیم (عمل مورد نظر) با فرض اینکه مواد خام را داریم (حالت اولیه) مراحل مشخصی را باید طبق دستور آشپزی طی کنیم (دستورالعمل‌ها) تا به آبگوشت آماده (حالت پایانی) برسیم. البته الگوریتم‌ها معمولاً پیچیده‌تر از این هستند. الگوریتم گاه دارای مراحلی است که تکرار می‌شود (در مثال آبگوشت مثلاً چند بار باید نمک زد یا آب اضافه کرد) و یا در مرحله‌ای نیازمند تصمیم‌گیری است (اگر نمک کافی است دیگر نمک نمی‌زنیم، اگر کافی نیست نمک می‌زنیم). اگر الگوریتم برای عمل مورد نظر مناسب نباشد و یا غلط باشد به نتیجه مورد نظر نمی‌رسیم. مثلاً اگر الگوریتم آبگوشت را با مواد اولیه کباب انجام دهیم واضح است که به آبگوشت نمی‌رسیم. باید بدانیم برای هر الگوریتم تعریف متغیرها و طراحی مرحله به مرحله بسیار مهم است. زیرا الگوریتم باید بداند بر روی چه متغیر هایی، چه اعمالی را انجام دهد و نتیجه را در غالب چه متغیرها یا پارامتر هایی نشان دهد.

تحلیل الگوریتم‌

معمولاً برای حل یک مسئله، روش‌ها و الگوریتم‌های گوناگونی وجود دارند؛ یک الگوریتم ممکن است عمل مورد نظر را با دستورات مختلف در مدت زمان و یا کار کمتر یا بیشتری نسبت به الگوریتم دیگر انجام دهد. به همین دلیل، انتخاب الگوریتم مناسب و کارا اهمیت زیادی در موفق بودن و کارایی برنامه رایانه‌ای مدیریت مالی دارد. الگوریتم‌ها به عنوان یک فناوری مطرح هستند و دانشمندان آنها را طراحی، تحلیل، و مطالعه می‌کنند. تحلیل الگوریتم‌ها رشته‌ای است که به بررسی کارایی الگوریتم‌ها می‌پردازد. تحلیل الگوریتم‌ها یعنی پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای اجرای یک الگوریتم، همچون: Eps,DPS,growth rate,k و از همه مهمتر، زمان کارایی یا پیچیدگی هر الگوریتم را با تابعی نشان می‌دهند که تعداد مراحل لازم برای اجرای الگوریتم را برحسب داده های گوناگون، نشان می‌دهد.

 تئوری مدرن پرتفوليو(MPT) :

از جمله مفروضات اين تئوري، كارآيي بازار در سطح نيمه قوي تا قوي است. چون بر اساس اين تئوري، قيمت‌ها بلافاصله نسبت به اطلاعات واكنش نشان مي‌دهند و به دليل اين كه اطلاعات به صورت يكپارچه در دسترس همگان قرار مي‌گيرد پيش‌بيني قيمت آيندهء سهم كار بسيار مشكل و يا شايد غيرممكني است. از اين رو سرمايه‌گذار با انتخاب اوراق بهادار متنوع سعي مي‌كند بازدهي مشابه بازده بازار كسب كند. چون سرمايه‌گذاران معتقدند كه قادر به كسب بازدهي بيش‌تر از بازده متوسط بازار نيستند، از استراتژي خريد و نگهداري سهام استفاده مي‌كنند. سرمایه گذارانی که از روش MPT در معاملات(خرید و فروش سهام) استفاده می کنند،نخست تحلیل بنیادی و ارزش ذاتی سهم را محاسبه و بدست آورده ولی برای ورود یا خروج از سهم،از تحلیل تکنیکی و سطوح حمایت و مقاومت بهره می برند. در واقع یک معامله گر که بر اساس MPT در بازار سهام فعالیت می کند،پس از کشف ارزش ذاتی سهم X، صرفأ به دلیل Under Value بودن قیمت سهم مبادرت به خرید آن نمی کند بلکه در نقطه حمایت(Suport) وارد سهمی که زیر ارزش ذاتی قرار دارد، می شود. و در موقع فروش سهم نیز،صرفأ به دلیل Over Value بودن قیمت سهم مبادرت به فروش نمی کند بلکه در نقطه مقاومت(Resistance) سهمی را که بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار گرفته است،از آن خارج می شود.

تحلیلگر MPT

در واقع یک تحلیلگر MPT، ملاک تصمیم گیری و معاملات خود را بر اساس تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند و تا زمانی که ارزش ذاتی سهام را بدست نیاورده باشد،بر اساس داده های تکنیکی اقدام نمی کند ولی برای خرید یا فروش یک سهم،به کمک تحلیل تکنیکی نقاط ورود و خروج از سهم(سطوح حمایت و مقاومت) را شناسایی می کند تا بازدهی بیشتری را نصیب خود ساخته باشد.