حافظه بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران

 

 

یاد بازار

اقتصاددانان با اعتنا به پژوهش ها صورت گرفته توسط محققانی زیرا مندلبرت و نس ( ۱۹۶۸ ) , گرنجر و جویوکس ( ۱۹۸۰ ) و هوسکینگ ( ۱۹۸۱ ) و دیگر افراد , با مراحل خاطر بلند مت و گونه های ARFIMA آشنا شدند .

یکی‌از از طریق های مشخص و معلوم کردن فرایند یاد بازار , تقریب پارامترهای نیز انباشتگی کسری برای تمام ارزش های سهام در هر کشوری است . به دلیل مسأله تصریح نوع های گوناگون و فراوان بودن تعداد شرکتهای , این روش در کار قابلیت پذیر نمی‌باشد .

خاطر شاخص های بازارهای سهام , به میزان حداکثر سکو انباشتگی خاطر سهم های کمپانی دهنده شاخص , انباشته است . در‌این‌حالت‌ , وقتی که مرتبه انباشتگی اکثریت ارزش سهام با یکدیگر هم اندازه باشد , میانگین یاد بها سهام شرکتهای , یاد بازار خواهد بود .

 

 

 

 

 

تکنیک های تقریب خاطر خصوصی وقتی

سنجش آماری نخستین از خاطر بلند بازه به واسطه عمل هرست ( ۱۹۵۱ ) آماره دامنه تجدید مقیاس شده یا این که R/S می‌باشد که قابلیت محاسبه پارامتر خودهمانندی ساخت می نماید که شدت تعلق طولانی مقطع در یک‌سری هنگامی را می سنجد .

چک های سنتی محرمانه های وقتی بر روش هایی اتکاء دارا هستند که در برگیرنده قلمرو زمان یا این که فرکانس می‌باشند . درمقابل , تبدیلات موجک قابلیت و امکان ادغام داده ها زمان و فرکانس , هر دو را در ارزیابی میدهد . کاربردهای نظارت موجک با‌گاز وارد نواحی ریاضی ها , فیزیک کوآنتوم و مشابه سازی فرایندها شده‌است . این تکنیک جدیدا به حوزه اقتصاد محاسباتی و اقتصادسنجی هم گسترش پیدا نموده است . توابع موجک , تیم ای از توابع متعامد بهنجار می باشند که میتوانند یک تابع گستته را خوبتر از محرمانه های فوریه تخمین بزنند . از این توابع در آنالیز خصوصی های وقتی نامانا به کارگیری می شود و توزیعی از توان را در دو سپس زمان و فرکانس می‌دهد ( به به جای این که نظیر بررسی طیفی تنها در یک آن گاه فرکانس باشد ) . این توابع خودشان تقریبا تعجب آور و ویژه میباشند و ذاتاً مفهوم دار نمی باشند .

بررسی یاد بلند بازه بورس ورقه ها بهادار تهران

تقریب خاطر بلند بازه زمانی بورس
درین بخش , برای امتحان یاد بازار از راندمان پنج شاخص بورس به کارگیری نموده ایم . بعد از تقسیم محرمانه هنگامی راندمان شاخص ها به پایین زمان های متفاوت , یاد هر ذیل عصر با روش های گوناگون ( ML , موجک بر طبق OLS , GPH Schuster , NLS , Whittle , نمای Hurst و Lo ) محاسبه شده‌است .

داده های تاریخی شاخص ها برای طولانی ترین عصر ای که اطلاعات در اختیار بودند , مورد محاسبه قرار گرفته است . تقریب خاطر زمان های جزئی برای راندمان هر شاخص , خصوصی تاریخی خاطر را به ما میدهد .

روش های Whittle و Wavelet نسبت به روش های دیگر پارامتر یاد را با جزییات بیشتر برآورده می نمایند , چون این دو روش ذهنی در زمینه‌ی دامنه مقبول برای پارامتر D نداشته و نسبت بوجود عبارت های ( p , q ) ARMA در محرمانه وقتی حیاتی نیستند . نتیجه ها دو روش Whittle و Wavelet با یکدیگر سازش بالایی دارا‌هستند و نتیجه ها فراوان در حدود یکدیگر تولید می نمایند .

روش های GPH , Hurst و Lo در صورت وجود عبارت های ( p , q ) ARMA در خصوصی وقتی حاصل تورش داری ایجاد می نمایند . علاوه بر این , روش های Hurst و Lo اعم از روش های ناپارامتریک بوده و برخلاف گونه های ARFIMA گنجایش دسته سازی خلق انباشتگی کسری را نیز در کوتاه مقطع و نیز در بلند مقطع دارا نیستند و به همین علت اعتنا تقریب های پارامتریک و نصفه پارامتریک با استعمال از دسته های ARFIMA را ندارند , بدین ترتیب اندازه عددی بدست آمده از این روش ها چندان قابل اتکا نبوده و تنها از جهت بررسی مراحل پارامتر d مورد دقت قرار گرفته است .

 

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    پانزده − ده =