مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از معاملات دیفرانسیل تصادفی

در این تحقیق تقییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله ی بیش بینی مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی بیشنهاد کرده و بر اساس این مدل سازی شبیه سازی و بیش بینی قیمت و بازده برای یکی از  شرکت های  عضو بازار بورس تهران انجام میگیرد برای بررسی کارایی روش بیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی نیز صورت گرفته است.

چکیده 

فرایند های سری زمانی را میتوان به سه طبقه خطی ، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و  بر این اساس قابلیت پیش بینی در برایند های خطی ممکن در فرایند های تصادفی غیر ممکن و در فرایند های اشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتر بر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصا بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد اتفاقی نیست بلکه از نوع اشوبگونه است و بنابراین می توان توسط مدل های پیچیده و قوی مانند شبکه های عصبی فازی و ترکیب های مختلف این دو روش مدل سازی و نیز پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را انجام داد. در این تحقیق تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله پیش بینی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ، با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده و بر این اساس مدل سازی ، شبیه سازی و پیش بینی قیمت و بازده برای یکی از شرکت های عضو بازار بورس تهران انجام می گیرد. ، برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی صورت پذیرفته است.